PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с SUBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while SUBFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Carillon Family of Funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUBFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.37%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и SUBFX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		-0.27%

Correlation

The correlation between UMBHX and SUBFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с CWFIXUMBHX с NEAIXUMBHX с VRTGXUMBHX с CMCIX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX

Доходность на риск

UMBHX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.95

+1.76

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и SUBFX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-11.22%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.46%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и SUBFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

3.42%

+21.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

5.49%

+19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

5.29%

+19.48%

Сравнение комиссий UMBHX и SUBFX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и SUBFX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.07%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and SUBFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор