Сравнение UMBHX с SUBFX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both mutual funds - UMBHX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while SUBFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Carillon Family of Funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и SUBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUBFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам UMBHX и SUBFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 3.57% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.05% |
Correlation
The correlation between UMBHX and SUBFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SUBFX
Сравнение UMBHX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и SUBFX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и SUBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -11.22% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.04% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.46% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и SUBFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 3.40% | +30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.33% | 5.51% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 5.30% | +29.03% |
Сравнение комиссий UMBHX и SUBFX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и SUBFX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 6.06% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and SUBFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и SUBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор