Сравнение UMAY с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
UMAY и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMAY и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAY и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.88% | 8.79% | 14.32% | 12.53% | -9.21% | 5.25% | 7.38% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 15.88% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.
UMAY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAY и PJAN
И UMAY, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
UMAY vs. PJAN — Ранг доходности на риск
UMAY
PJAN
Сравнение UMAY c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAY | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.74 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.42 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAY | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UMAY и PJAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAY и PJAN
Ни UMAY, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UMAY и PJAN
Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAY | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -21.25% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.35% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -11.93% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.71% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -1.76% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.37% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAY и PJAN
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAY | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.24% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 4.60% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 9.87% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 8.91% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 10.69% | -2.66% |