PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

UTES.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и XEQT.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

UTES.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.33

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.85

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.79

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

7.98

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.33

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.86

+0.58

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и XEQT.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-29.74%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-11.78%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.27%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.20%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.64%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.77%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

9.49%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

15.99%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

13.03%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

15.63%

-4.64%