Сравнение UMAX.TO с APR-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO).
UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и APR-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и APR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 5.44% | 8.92% | 5.09% | -2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у APR-UN.TO с доходностью 5.44%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APR-UN.TO
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -99.91%
- 10 лет*
- -96.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. APR-UN.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
APR-UN.TO
Сравнение UMAX.TO c APR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | APR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.77 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.19 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 5.64 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | APR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -1.11 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и APR-UN.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и APR-UN.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности APR-UN.TO в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 7.19% | 7.39% | 8.36% | 7.46% | 1,281,617.42% | 1,206,997.42% | 7.51% | 6.62% | 8.96% | 7.37% | 897,946.98% | 3,487,274.35% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и APR-UN.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки APR-UN.TO в -100.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и APR-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | APR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -100.01% | +89.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.24% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -100.00% | +98.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -99.12% | +97.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.55% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и APR-UN.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | APR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.10% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 9.12% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 15.07% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 91.69% | -83.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 67.74% | -59.08% |