Сравнение APR-UN.TO с ZWH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO).
ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APR-UN.TO и ZWH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APR-UN.TO и ZWH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 3.05% | 8.92% | 5.09% | -10.65% | -100.00% | -100.00% | -4.25% | 45.84% | -11.07% | 9.90% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 3.51% | 6.40% | 19.30% | 5.04% | -0.57% | 24.20% | 0.19% | 17.18% | 0.10% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, APR-UN.TO показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у ZWH.TO с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции APR-UN.TO уступали акциям ZWH.TO по среднегодовой доходности: -96.77% против 9.03% соответственно.
APR-UN.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -99.91%
- 10 лет*
- -96.77%
ZWH.TO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APR-UN.TO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск
APR-UN.TO
ZWH.TO
Сравнение APR-UN.TO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APR-UN.TO | ZWH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.62 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.91 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.86 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 2.72 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APR-UN.TO | ZWH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.62 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -1.09 | 0.83 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -1.43 | 0.61 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.75 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между APR-UN.TO и ZWH.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APR-UN.TO и ZWH.TO
Дивидендная доходность APR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности ZWH.TO в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APR-UN.TO Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 6.70% | 7.39% | 8.36% | 7.46% | 1,281,617.42% | 1,206,997.42% | 7.51% | 6.62% | 8.96% | 7.37% | 897,946.98% | 3,487,274.35% |
ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | 6.23% | 6.22% | 4.87% | 5.71% | 6.03% | 5.64% | 6.59% | 5.97% | 5.66% | 5.46% | 5.57% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок APR-UN.TO и ZWH.TO
Максимальная просадка APR-UN.TO за все время составила -100.01%, что больше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APR-UN.TO и ZWH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APR-UN.TO | ZWH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.01% | -34.01% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -11.79% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.01% | -15.59% | -84.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.01% | -34.01% | -66.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.51% | -97.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -3.14% | -95.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.95% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APR-UN.TO и ZWH.TO
Automotive Properties Real Estate Investment Trust (APR-UN.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) имеют волатильность 3.63% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APR-UN.TO | ZWH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.75% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.44% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 14.48% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.68% | 11.59% | +80.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.75% | 14.83% | +52.92% |