PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

UMAR и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAR и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и ZMAR

2026 (YTD)2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%9.99%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий UMAR и ZMAR

И UMAR, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

UMAR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.31

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.65

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.74

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

18.69

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.31

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.86

-0.93

Корреляция

Корреляция между UMAR и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и ZMAR

Ни UMAR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAR и ZMAR

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-2.30%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-1.92%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.65%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.25%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.38%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и ZMAR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.19%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

1.67%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

3.11%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

3.21%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

3.21%

+4.37%