PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

UMAR и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий UMAR и POCT

И UMAR, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

UMAR vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.08

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.62

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.59

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

8.53

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.08

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.13

Корреляция

Корреляция между UMAR и POCT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и POCT

Ни UMAR, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и POCT

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-18.80%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-7.20%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-10.22%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.33%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.53%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.34%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и POCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.31%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

5.15%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

10.35%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

7.90%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

10.31%

-2.73%