PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

UMAR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий UMAR и PJUL

И UMAR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UMAR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.13

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.07

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

11.63

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.09

Корреляция

Корреляция между UMAR и PJUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и PJUL

Ни UMAR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и PJUL

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-18.17%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-6.99%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-10.69%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.68%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.50%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.91%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.17%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

10.09%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

8.58%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

10.12%

-2.54%