PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

UMAR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%5.02%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий UMAR и FMAR

UMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Доходность на риск

UMAR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.39

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.03

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.87

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

11.91

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.99

-0.06

Корреляция

Корреляция между UMAR и FMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и FMAR

Ни UMAR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAR и FMAR

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-14.36%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-8.31%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-14.36%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.21%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.30%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

3.79%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

11.05%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

10.49%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

10.47%

-2.89%