PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

FMAR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с BUFDDDEC с BUFG

Сравнение комиссий FMAR и DDEC

И FMAR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

FMAR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.21

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.44

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

11.53

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.09

-0.10

Корреляция

Корреляция между FMAR и DDEC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и DDEC

Ни FMAR, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и DDEC

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-10.22%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-5.46%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-10.22%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.92%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.15%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и DDEC

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеют волатильность 2.94% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.85%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.55%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

8.63%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

6.99%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

6.92%

+3.55%