PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с FOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

FMAR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и FOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.12%14.92%9.62%17.81%-7.59%9.85%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.12%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.57%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
15.18%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOVFMAR с DDEC
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWVFOCT с SPY

Сравнение комиссий FMAR и FOCT

И FMAR, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

FMAR vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.80

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.83

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

9.31

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.84

+0.15

Корреляция

Корреляция между FMAR и FOCT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и FOCT

Ни FMAR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и FOCT

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-14.07%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.51%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-14.07%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.37%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.31%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.67%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и FOCT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.88%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.46%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.58%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.05%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

10.99%

-0.52%