Сравнение FMAR с FOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT).
FMAR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или FOCT.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и FOCT
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью 10.43%.
FMAR
14.45%
1.67%
8.65%
17.23%
N/A
N/A
FOCT
10.43%
2.03%
4.37%
13.46%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FMAR | FOCT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.40 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 31.03 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 6.86% | 4.86% |
| Макс. просадка | -14.36% | -14.07% |
| Текущая просадка | -0.07% | -0.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и FOCT
И FMAR, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.
Корреляция
Корреляция между FMAR и FOCT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAR c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и FOCT
Ни FMAR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и FOCT
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и FOCT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.