Сравнение FMAR с FOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT).
FMAR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или FOCT.
Основные характеристики
| FMAR | FOCT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.24% | 5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 15.97% | 14.85% |
| Дох-ть за 3 года | 8.81% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 6.30% | 7.98% |
| Макс. просадка | -14.36% | -14.07% |
| Current Drawdown | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMAR и FOCT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и FOCT
С начала года, FMAR показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 5.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и FOCT
И FMAR, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAR c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и FOCT
Ни FMAR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и FOCT
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.