Сравнение FMAR с FOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT).
FMAR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или FOCT.
Корреляция
Корреляция между FMAR и FOCT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и FOCT
Основные характеристики
FMAR:
2.13
FOCT:
1.80
FMAR:
2.89
FOCT:
2.45
FMAR:
1.46
FOCT:
1.43
FMAR:
2.84
FOCT:
4.17
FMAR:
14.21
FOCT:
17.29
FMAR:
1.09%
FOCT:
0.61%
FMAR:
7.24%
FOCT:
5.87%
FMAR:
-14.36%
FOCT:
-14.07%
FMAR:
-0.12%
FOCT:
-0.27%
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FOCT с доходностью 2.39%.
FMAR
1.82%
1.33%
8.56%
15.30%
N/A
N/A
FOCT
2.39%
1.28%
4.76%
10.28%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и FOCT
И FMAR, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAR и FOCT
FMAR
FOCT
Сравнение FMAR c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и FOCT
Ни FMAR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и FOCT
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и FOCT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 1.87%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.