Сравнение FMAR с FOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT).
FMAR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или FOCT.
Корреляция
Корреляция между FMAR и FOCT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и FOCT
Основные характеристики
FMAR:
2.07
FOCT:
1.54
FMAR:
2.81
FOCT:
2.08
FMAR:
1.44
FOCT:
1.35
FMAR:
2.78
FOCT:
3.65
FMAR:
13.90
FOCT:
14.82
FMAR:
1.09%
FOCT:
0.62%
FMAR:
7.31%
FOCT:
6.01%
FMAR:
-14.36%
FOCT:
-14.07%
FMAR:
-0.61%
FOCT:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью 1.81%.
FMAR
2.12%
0.17%
6.32%
14.86%
N/A
N/A
FOCT
1.81%
-0.80%
3.33%
8.28%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и FOCT
И FMAR, и FOCT имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAR и FOCT
FMAR
FOCT
Сравнение FMAR c FOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и FOCT
Ни FMAR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и FOCT
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и FOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и FOCT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 1.18%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.