Сравнение FMAR с BUFR
FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMAR returned 10.61%/yr vs 9.94%/yr for BUFR. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FMAR charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 8.73%.
FMAR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.42%
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $837.01K | $683.14K | $1.82M |
Сравнение доходности по годам FMAR и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 11.91% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 11.71% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 9.33% |
Correlation
The correlation between FMAR and BUFR is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between FMAR and BUFR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAR vs. BUFR — Ранг доходности на риск
FMAR
BUFR
Сравнение FMAR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAR | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.46 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | 3.39 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.99 | 17.70 | +25.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAR и BUFR
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -13.73% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -4.61% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -12.81% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -13.73% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.03% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.04% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.88% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и BUFR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 1.54%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.05% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.45% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 6.70% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.49% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 10.16% | +0.07% |
Сравнение комиссий FMAR и BUFR
FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и BUFR
Ни FMAR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FMAR and BUFR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFR has higher volatility (2.05%) compared to FMAR (1.54%). In terms of maximum drawdown, FMAR dropped -14.36% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, FMAR leads with 10.61% vs 9.94% for BUFR. On fees, FMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAR has performed better with a 10.61% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
FMAR and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for FMAR and 0.95% for BUFR.
FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAR и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор