Сравнение FMAR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FMAR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или BUFR.
Корреляция
Корреляция между FMAR и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и BUFR
Основные характеристики
FMAR:
1.74
BUFR:
1.70
FMAR:
2.35
BUFR:
2.33
FMAR:
1.36
BUFR:
1.34
FMAR:
2.40
BUFR:
2.64
FMAR:
11.76
BUFR:
13.49
FMAR:
1.11%
BUFR:
0.80%
FMAR:
7.55%
BUFR:
6.40%
FMAR:
-14.36%
BUFR:
-13.73%
FMAR:
-2.20%
BUFR:
-2.59%
Доходность по периодам
С начала года, FMAR показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 0.10%.
FMAR
0.49%
-1.25%
4.12%
12.97%
N/A
N/A
BUFR
0.10%
-1.55%
3.11%
10.31%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и BUFR
FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAR и BUFR
FMAR
BUFR
Сравнение FMAR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и BUFR
Ни FMAR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и BUFR
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.08%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.