PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

FMAR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и BUFR

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDECFMAR с ZNOV
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий FMAR и BUFR

FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

FMAR vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.83

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.63

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

9.16

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.96

+0.03

Корреляция

Корреляция между FMAR и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и BUFR

Ни FMAR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и BUFR

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-13.73%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.76%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-13.73%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.15%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.56%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и BUFR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.48%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

5.24%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.11%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

10.46%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

10.33%

+0.14%