Сравнение FMAR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FMAR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или BUFR.
Корреляция
Корреляция между FMAR и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и BUFR
Основные характеристики
FMAR:
0.45
BUFR:
0.30
FMAR:
0.70
BUFR:
0.48
FMAR:
1.12
BUFR:
1.08
FMAR:
0.46
BUFR:
0.26
FMAR:
2.21
BUFR:
1.29
FMAR:
2.56%
BUFR:
2.53%
FMAR:
12.66%
BUFR:
10.97%
FMAR:
-14.36%
BUFR:
-13.73%
FMAR:
-8.95%
BUFR:
-9.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAR показывает доходность -6.45%, а BUFR немного ниже – -6.66%.
FMAR
-6.45%
-4.64%
-5.20%
6.81%
N/A
N/A
BUFR
-6.66%
-4.85%
-5.67%
4.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и BUFR
FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAR и BUFR
FMAR
BUFR
Сравнение FMAR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и BUFR
Ни FMAR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и BUFR
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.