Сравнение FMAR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FMAR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или BUFR.
Корреляция
Корреляция между FMAR и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAR и BUFR
Основные характеристики
FMAR:
2.13
BUFR:
2.34
FMAR:
2.89
BUFR:
3.23
FMAR:
1.46
BUFR:
1.48
FMAR:
2.83
BUFR:
3.54
FMAR:
14.19
BUFR:
19.43
FMAR:
1.09%
BUFR:
0.75%
FMAR:
7.24%
BUFR:
6.22%
FMAR:
-14.36%
BUFR:
-13.73%
FMAR:
-0.03%
BUFR:
-0.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAR показывает доходность 1.91%, а BUFR немного ниже – 1.87%.
FMAR
1.91%
1.91%
8.75%
15.50%
N/A
N/A
BUFR
1.87%
1.87%
7.22%
15.52%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAR и BUFR
FMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAR и BUFR
FMAR
BUFR
Сравнение FMAR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAR и BUFR
Ни FMAR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FMAR и BUFR
Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, примерно равная максимальной просадке BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAR и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 1.83%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.