PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с ZOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

FMAR и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и ZOCT

2026 (YTD)20252024
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.16%9.69%2.90%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.33%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.33%.

FMAR

1 день
1.89%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.53%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZNOVFMAR с SMAX
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с ZJUNZOCT с ZMARZOCT с ZFEB

Сравнение комиссий FMAR и ZOCT

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

FMAR vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.99

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.94

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.36

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

14.90

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.41

-0.43

Корреляция

Корреляция между FMAR и ZOCT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и ZOCT

Ни FMAR, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FMAR и ZOCT

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-3.18%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-1.91%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.95%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.37%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.43%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и ZOCT

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.06%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

1.70%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

3.20%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

3.14%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

3.14%

+7.33%