PortfoliosLab logo

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR)

ETF · Валюта в USD
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
19 мар. 2021 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
n/a
Комиссия
0.85%
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Домашняя страница
www.ftportfolios.com
Класс актива
Aкции

Капитализация

Высокая

FMARГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

FMARДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $147 при доходности около -98.53%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


FMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March)
Бенчмарк (S&P 500)

FMARДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-54.84%-0.28%
6 месяцев-80.00%3.86%
С начала года-96.74%9.62%
1 год-97.20%12.04%
5 лет-57.47%12.51%
10 лет-57.47%12.51%

FMARДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

FMARГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March)
Бенчмарк (S&P 500)

FMARДивиденды


FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March не выплачивает дивиденды

FMARГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March)
Бенчмарк (S&P 500)

FMARМаксимальные просадки

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March с января 2010 показал максимальную просадку в 99.55%, зарегистрированную 9 дек. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.55%19 июн. 2013 г.3739 дек. 2014 г.
-97.86%28 апр. 2010 г.41719 дек. 2011 г.37214 июн. 2013 г.789
-28.67%17 февр. 2010 г.3131 мар. 2010 г.914 апр. 2010 г.40
-9.48%21 янв. 2010 г.121 янв. 2010 г.528 янв. 2010 г.6
-8.45%10 февр. 2010 г.110 февр. 2010 г.316 февр. 2010 г.4
-7.95%16 апр. 2010 г.421 апр. 2010 г.223 апр. 2010 г.6
-5.26%6 янв. 2010 г.16 янв. 2010 г.17 янв. 2010 г.2
-4.95%12 янв. 2010 г.415 янв. 2010 г.220 янв. 2010 г.6
-4.21%8 янв. 2010 г.18 янв. 2010 г.111 янв. 2010 г.2
-2.4%3 февр. 2010 г.13 февр. 2010 г.14 февр. 2010 г.2

FMARГрафик волатильности

На текущий момент FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March показывает волатильность на уровне 299.49%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March


Загрузка...

Другие индикаторы для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March