- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 19 мар. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции FMAR — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) показал доход в 10.02% с начала года и 19.13% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FMAR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | 0.59% | 0.92% | 5.73% | 1.95% | -0.10% | 10.02% | ||||||
| 2025 | 1.75% | -0.09% | -4.07% | -0.62% | 3.81% | 2.99% | 1.20% | 0.97% | 1.24% | 0.68% | 0.64% | 0.98% | 9.69% |
| 2024 | 1.13% | 0.73% | 2.03% | -2.35% | 3.44% | 2.37% | 0.92% | 1.97% | 1.20% | -0.25% | 3.16% | -0.51% | 14.61% |
| 2023 | 4.04% | -0.02% | 3.07% | 1.22% | 0.53% | 4.15% | 1.31% | -0.05% | -2.44% | -1.27% | 6.33% | 2.17% | 20.39% |
| 2022 | -1.06% | -0.86% | 4.07% | -6.08% | 0.66% | -5.90% | 6.45% | -2.66% | -5.96% | 5.72% | 3.48% | -2.39% | -5.51% |
| 2021 | 0.87% | 3.16% | 0.73% | 1.37% | 0.75% | 1.30% | -1.69% | 2.92% | -0.53% | 2.03% | 11.38% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.59, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.22%) than losses (48.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.59 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 56.22%
- Участие в снижении
- 48.55%
Комиссия
Комиссия FMAR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMAR имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.41 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 2.93 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.00 | 13.52 | +42.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March показал максимальную просадку в 14.36%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.36%окт. 2022 г. | 6mo 16d | 7mo 16d | 1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.44%авг. 2024 г. | 19d | 16d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.35%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.29%март 2022 г. | 2mo 9d | 4d | 2mo 13dянв. 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| FMAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -56.78% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -9.10% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -18.90% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.36% | -25.43% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.72% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.97% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMAR
Добавьте FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMAR