PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAR с PTLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с PTLC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

FMAR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAR или PTLC.

Корреляция

Корреляция между FMAR и PTLC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMAR и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAR:

0.67

PTLC:

-0.04

Коэф-т Сортино

FMAR:

1.01

PTLC:

0.03

Коэф-т Омега

FMAR:

1.17

PTLC:

1.00

Коэф-т Кальмара

FMAR:

0.71

PTLC:

-0.04

Коэф-т Мартина

FMAR:

2.91

PTLC:

-0.10

Индекс Язвы

FMAR:

3.01%

PTLC:

5.66%

Дневная вол-ть

FMAR:

13.08%

PTLC:

13.36%

Макс. просадка

FMAR:

-14.36%

PTLC:

-26.63%

Текущая просадка

FMAR:

-2.72%

PTLC:

-14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -10.65%.

FMAR

С начала года

-0.05%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

0.16%

1 год

8.72%

3 года

11.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PTLC

С начала года

-10.65%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-0.51%

3 года

9.47%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Сравнение комиссий FMAR и PTLC

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

FMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAR и PTLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг риск-скорректированной доходности FMAR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг риск-скорректированной доходности PTLC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTLC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAR c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и PTLC

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		0.75%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FMAR и PTLC

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и PTLC

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что FMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...