PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAR с PTLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).

FMAR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAR и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAR и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%5.10%24.31%16.78%-8.62%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью -5.31%.

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOVFMAR с DDEC
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF

Сравнение комиссий FMAR и PTLC

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Доходность на риск

FMAR vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARPTLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.29

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.45

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.38

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

1.02

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.29

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.63

+0.36

Корреляция

Корреляция между FMAR и PTLC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и PTLC

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FMAR и PTLC

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PTLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FMARPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-26.63%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.77%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.17%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.15%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-5.70%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.31%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и PTLC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 2.94%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMARPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.58%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.15%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.59%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.79%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

13.17%

-2.70%