PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAR с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAR с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - FMAR is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. FMAR is actively managed, while PTLC is passively managed. Over the past 5 years, FMAR returned 10.79%/yr vs 10.81%/yr for PTLC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAR charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности FMAR и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAR показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%.

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.79%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.16%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAR и PTLC

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		10.14%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%21.59%

Correlation

The correlation between FMAR and PTLC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between FMAR and PTLC shifts across timeframes, from 0.76 (5 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMAR и PTLC

Секторы
FMAR
PTLC

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FMAR
36.2%
PTLC
35.6%

Финансовые услуги

FMAR
11.9%
PTLC
11.8%

Коммуникационные услуги

FMAR
10.9%
PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

FMAR
10.1%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

FMAR
8.4%
PTLC
8.5%

Промышленность

FMAR
8.1%
PTLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

FMAR
4.9%
PTLC
4.9%

Энергетика

FMAR
3.5%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

FMAR
2.3%
PTLC
2.3%

Недвижимость

FMAR
1.9%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

FMAR
1.8%
PTLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOVFMAR с DDEC
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

FMAR vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAR c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMARPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.95

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.09
2.60

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.35

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

2.50

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.24

9.89

+46.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAR vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAR на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа PTLC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAR и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMARPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.95

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.71

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FMAR и PTLC

Максимальная просадка FMAR за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAR и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMARPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-26.63%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.36%

-8.77%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-15.17%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

-15.17%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.34%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.64%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.21%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAR и PTLC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) составляет 0.96%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что FMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMARPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.82%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

8.16%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

11.26%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

11.73%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

13.17%

-2.82%

Сравнение комиссий FMAR и PTLC

FMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAR и PTLC

FMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

FMAR and PTLC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to FMAR (0.96%). In terms of maximum drawdown, FMAR dropped -14.36% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.81% vs 10.79% for FMAR. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.81% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FMAR.

FMAR is categorized as Defined Outcome, while PTLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for FMAR and 0.60% for PTLC.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAR и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор