PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMAR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMAR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и FFTY


2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%21.88%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.


UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator IBD 50 ETF

Сравнение комиссий UMAR и FFTY

UMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.


Доходность на риск

UMAR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMARFFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.82

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.22

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.19

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

3.45

+8.18

UMAR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMARFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.82

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.14

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.13

+0.80

Корреляция

Корреляция между UMAR и FFTY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и FFTY

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM202520242023202220212020201920182017
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и FFTY

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и FFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


UMARFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-59.46%

+48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-23.29%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-59.46%

+50.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-31.16%

+29.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-22.39%

+20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

8.05%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и FFTY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMARFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

13.19%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

28.78%

-24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

34.51%

-26.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

29.00%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

27.17%

-19.59%