Сравнение UMAC с KTOS
UMAC (Unusual Machines, Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, UMAC returned 340.65% vs 58.10% for KTOS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 153.53%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -16.48%.
UMAC
- 1 день
- 11.92%
- 1 месяц
- 137.67%
- С начала года
- 153.53%
- 6 месяцев
- 195.25%
- 1 год
- 340.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- 8.51%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- 58.10%
- 3 года*
- 67.01%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение доходности по годам UMAC и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 153.53% | -24.26% | 455.12% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -16.48% | 187.76% | 26.71% |
Correlation
The correlation between UMAC and KTOS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between UMAC and KTOS shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UMAC:
$1.55B
KTOS:
$11.37B
UMAC:
-$0.18
KTOS:
$0.17
UMAC:
59.21
KTOS:
7.65
UMAC:
4.69
KTOS:
3.34
UMAC:
$17.25M
KTOS:
$1.42B
UMAC:
$5.92M
KTOS:
$259.40M
UMAC:
-$28.96M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. KTOS — Ранг доходности на риск
UMAC
KTOS
Сравнение UMAC c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAC | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 0.97 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 2.04 | +11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAC | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.82 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.13 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок UMAC и KTOS
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -99.81% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -60.15% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -95.98% | +92.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -95.94% | +51.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 28.62% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и KTOS
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 24.01%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.12% | 24.01% | +35.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.82% | 56.37% | +42.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.55% | 71.40% | +65.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.18% | 52.11% | +112.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.18% | 50.71% | +113.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и KTOS
Ни UMAC, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and KTOS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (59.12%) compared to KTOS (24.01%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs KTOS's -99.81%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор