Сравнение UMAC с KTOS
UMAC (Unusual Machines, Inc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, UMAC returned 35.28% vs -13.49% for KTOS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -38.14%.
UMAC
- 1 день
- -10.15%
- 1 месяц
- -33.97%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
Сравнение доходности по годам UMAC и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 30.61% | -24.26% | 320.50% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 48.20% |
Correlation
The correlation between UMAC and KTOS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.36 |
Over the past year, UMAC and KTOS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMAC:
$560.71M
KTOS:
$8.81B
UMAC:
-$0.16
KTOS:
$0.17
UMAC:
33.67
KTOS:
5.81
UMAC:
2.42
KTOS:
2.47
UMAC:
$17.25M
KTOS:
$1.42B
UMAC:
$5.92M
KTOS:
$259.40M
UMAC:
-$28.96M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. KTOS — Ранг доходности на риск
UMAC
KTOS
Сравнение UMAC c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.21 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.39 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и KTOS
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -99.81% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -64.57% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -97.03% | +46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -95.93% | +50.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.01% | 34.93% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и KTOS
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 18.41% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.47% | 54.03% | +45.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.54% | 71.52% | +57.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.08% | 52.79% | +110.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.08% | 50.96% | +112.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и KTOS
Ни UMAC, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and KTOS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (30.14%) compared to KTOS (18.41%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs KTOS's -99.81%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор