Сравнение UMAC с SERV
UMAC (Unusual Machines, Inc) and SERV (Serve Robotics Inc) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while SERV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, UMAC returned 338.60% vs -28.66% for SERV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и SERV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 126.53%, что значительно выше, чем у SERV с доходностью -20.62%.
UMAC
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- 108.98%
- С начала года
- 126.53%
- 6 месяцев
- 179.92%
- 1 год
- 338.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SERV
- 1 день
- -9.15%
- 1 месяц
- -11.87%
- С начала года
- -20.62%
- 6 месяцев
- -30.17%
- 1 год
- -28.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAC и SERV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 126.53% | -24.26% | 511.64% |
SERV Serve Robotics Inc | -20.62% | -23.11% | -46.00% |
Correlation
The correlation between UMAC and SERV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between UMAC and SERV shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UMAC:
$1.39B
SERV:
$620.50M
UMAC:
-$0.18
SERV:
-$2.07
UMAC:
52.90
SERV:
105.14
UMAC:
4.19
SERV:
1.95
UMAC:
$17.25M
SERV:
$5.19M
UMAC:
$5.92M
SERV:
-$22.91M
UMAC:
-$28.96M
SERV:
-$138.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. SERV — Ранг доходности на риск
UMAC
SERV
Сравнение UMAC c SERV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Serve Robotics Inc (SERV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAC | SERV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | -0.51 | +6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -0.83 | +14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAC | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.32 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.21 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок UMAC и SERV
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки SERV в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и SERV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -92.72% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -56.28% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -67.04% | +53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.34% | -61.71% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 34.65% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и SERV
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 58.89% по сравнению с Serve Robotics Inc (SERV) с волатильностью 18.11%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SERV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | SERV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.89% | 18.11% | +40.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.43% | 59.67% | +38.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.32% | 89.43% | +47.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.16% | 190.06% | -25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.16% | 190.06% | -25.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и SERV
Ни UMAC, ни SERV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и SERV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Serve Robotics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and SERV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (58.89%) compared to SERV (18.11%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs SERV's -92.72%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и SERV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор