Сравнение UMAC с RCAT
UMAC (Unusual Machines, Inc) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, UMAC returned 35.28% vs -33.07% for RCAT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
UMAC
- 1 день
- -10.15%
- 1 месяц
- -33.97%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAC и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 30.61% | -24.26% | 320.50% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,971.24% |
Correlation
The correlation between UMAC and RCAT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.49 |
Over the past year, UMAC and RCAT have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMAC:
$560.71M
RCAT:
$827.18M
UMAC:
-$0.16
RCAT:
-$0.74
UMAC:
33.67
RCAT:
16.62
UMAC:
2.42
RCAT:
3.88
UMAC:
$17.25M
RCAT:
$52.98M
UMAC:
$5.92M
RCAT:
$2.86M
UMAC:
-$28.96M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. RCAT — Ранг доходности на риск
UMAC
RCAT
Сравнение UMAC c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.55 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.02 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и RCAT
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -92.25% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -60.08% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -55.82% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.82% | -62.10% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.01% | 32.34% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и RCAT
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) с волатильностью 24.43%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 24.43% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.47% | 80.81% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.54% | 115.64% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.08% | 108.50% | +54.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.08% | 164.64% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и RCAT
Ни UMAC, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and RCAT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (30.14%) compared to RCAT (24.43%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs RCAT's -92.25%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор