Сравнение UMAC с AVAV
UMAC (Unusual Machines, Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, UMAC returned 138.34% vs -26.44% for AVAV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 53.22%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%.
UMAC
- 1 день
- -9.25%
- 1 месяц
- 16.33%
- С начала года
- 53.22%
- 6 месяцев
- 49.35%
- 1 год
- 138.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам UMAC и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 53.22% | -24.26% | 320.50% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 25.98% |
Correlation
The correlation between UMAC and AVAV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.31 |
Over the past year, UMAC and AVAV have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMAC:
$939.58M
AVAV:
$6.93B
UMAC:
-$0.18
AVAV:
-$4.63
UMAC:
35.78
AVAV:
5.78
UMAC:
2.83
AVAV:
1.62
UMAC:
$17.25M
AVAV:
$1.19B
UMAC:
$5.92M
AVAV:
$104.63M
UMAC:
-$28.96M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. AVAV — Ранг доходности на риск
UMAC
AVAV
Сравнение UMAC c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.41 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -0.74 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и AVAV
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -65.31% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -65.31% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.59% | -65.31% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.95% | -28.76% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 35.91% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и AVAV
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 62.12% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 28.15%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.12% | 28.15% | +33.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.42% | 58.74% | +41.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.36% | 75.19% | +58.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.18% | 56.30% | +107.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.18% | 52.20% | +111.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и AVAV
Ни UMAC, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and AVAV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (62.12%) compared to AVAV (28.15%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs AVAV's -65.31%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор