Сравнение UMAC с AVAV
UMAC (Unusual Machines, Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. UMAC operates in Computer Hardware (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, UMAC returned 163.60% vs -22.04% for AVAV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 68.84%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.37%.
UMAC
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 68.84%
- 6 месяцев
- 65.33%
- 1 год
- 163.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -38.37%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам UMAC и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 68.84% | -24.26% | 320.50% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.37% | 57.18% | 25.98% |
Correlation
The correlation between UMAC and AVAV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.31 |
Over the past year, UMAC and AVAV have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UMAC:
$1.04B
AVAV:
$7.27B
UMAC:
-$0.18
AVAV:
-$4.63
UMAC:
39.43
AVAV:
6.06
UMAC:
3.12
AVAV:
1.70
UMAC:
$17.25M
AVAV:
$1.19B
UMAC:
$5.92M
AVAV:
$104.63M
UMAC:
-$28.96M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. AVAV — Ранг доходности на риск
UMAC
AVAV
Сравнение UMAC c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.35 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.62 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и AVAV
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -63.62% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -63.62% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.64% | -63.62% | +27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.96% | -28.75% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 35.68% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и AVAV
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 62.18% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 28.83%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.18% | 28.83% | +33.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.38% | 58.84% | +41.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.00% | 75.05% | +57.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.19% | 56.27% | +107.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.19% | 52.19% | +112.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и AVAV
Ни UMAC, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and AVAV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (62.18%) compared to AVAV (28.83%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs AVAV's -63.62%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор