PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULVM с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULVM и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
5.70%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Value Momentum ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий ULVM и SPYV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULVM vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULVMSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.85

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.27

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.08

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.09

+3.35

ULVM vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULVMSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Корреляция

Корреляция между ULVM и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и SPYV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и SPYV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


ULVMSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-58.45%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.03%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-17.89%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.43%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.77%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.56%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и SPYV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULVMSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.79%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.76%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.52%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.43%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

16.96%

+2.02%