Сравнение ULVM с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
ULVM и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 2.48%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и SPVM
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
ULVM vs. SPVM — Ранг доходности на риск
ULVM
SPVM
Сравнение ULVM c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.97 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.86 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.70 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и SPVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и SPVM
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SPVM в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и SPVM
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -45.35% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.37% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -19.48% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.08% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -5.03% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.65% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и SPVM
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.49% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.54% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 16.65% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.85% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.58% | -0.60% |