Сравнение ULVM с PTH
ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.53%/yr vs 1.68%/yr for PTH. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PTH.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и PTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULVM показывает доходность 21.42%, а PTH немного ниже – 20.92%.
ULVM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
PTH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 24.48%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 63.78%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 10.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.85M | $5.26M | $2.68M | |
| $433.83K | $319.19K | $246.97K |
Сравнение доходности по годам ULVM и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 21.42% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.11% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 20.92% | 27.91% | 2.36% | -4.54% | -20.61% | -3.20% | 67.26% | 34.45% | -1.23% | 7.43% |
Correlation
The correlation between ULVM and PTH is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between ULVM and PTH shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ULVM и PTH
Секторы
ULVM
PTH
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
ULVM
PTH
Здравоохранение
ULVM
PTH
Промышленность
ULVM
PTH
-
Коммунальные услуги
ULVM
PTH
-
Технологии
ULVM
PTH
-
Потребительский циклический сектор
ULVM
PTH
-
Недвижимость
ULVM
PTH
-
Энергетика
ULVM
PTH
-
Потребительский защитный сектор
ULVM
PTH
-
Сырьевые материалы
ULVM
PTH
-
Коммуникационные услуги
ULVM
PTH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVM vs. PTH — Ранг доходности на риск
ULVM
PTH
Сравнение ULVM c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULVM | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 5.35 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 13.20 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULVM и PTH
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и PTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVM | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -53.52% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.98% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -27.51% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -50.07% | +30.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.55% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -16.91% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 4.85% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и PTH
Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.90%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVM | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 8.99% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 20.13% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 24.91% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 25.74% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 27.41% | -8.69% |
Сравнение комиссий ULVM и PTH
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и PTH
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PTH в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.54% | 3.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.60% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ULVM and PTH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTH has higher volatility (8.99%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs PTH's -53.52%.
On 5-year performance, ULVM leads with 12.53% vs 1.68% for PTH. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.53% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.
PTH has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.60% for ULVM.
ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.60% for PTH.
ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULVM и PTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор