PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с PTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while PTF tracks the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 13.12%/yr vs 16.41%/yr for PTF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 19.33%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 32.21%.

ULVM

1 день
0.79%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
14.19%
С начала года
19.33%
1 год
29.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и PTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		19.33%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%5.68%43.65%33.73%-31.75%18.10%82.06%46.71%0.01%0.67%

Correlation

The correlation between ULVM and PTF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.63

The correlation between ULVM and PTF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и PTF

Секторы
ULVM
PTF

Финансовые услуги

27.5%
1.5%

Здравоохранение

11.3%

-

Промышленность

10.9%
1.8%

Коммунальные услуги

10.4%

-

Технологии

8.9%
93.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

4.7%
1.6%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
4.7%

Финансовые услуги

ULVM
27.5%
PTF
1.5%

Здравоохранение

ULVM
11.3%
PTF

-

Промышленность

ULVM
10.9%
PTF
1.8%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
PTF

-

Технологии

ULVM
8.9%
PTF
93.8%

Потребительский циклический сектор

ULVM
7.9%
PTF

-

Недвижимость

ULVM
7.1%
PTF

-

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
PTF

-

Энергетика

ULVM
4.7%
PTF
1.6%

Сырьевые материалы

ULVM
3.6%
PTF

-

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
PTF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO

Доходность на риск

ULVM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.05

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.50

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

1.81

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

7.80

+11.08

ULVM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и PTF

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-55.38%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-26.92%

+20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-36.11%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-44.88%

+25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.92%

+26.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-13.25%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

6.22%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и PTF

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.33%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

22.68%

-20.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

38.08%

-29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

46.15%

-35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

36.76%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

33.89%

-15.13%

Сравнение комиссий ULVM и PTF

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и PTF

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.63%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and PTF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to ULVM (2.33%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs PTF's -55.38%.

On 5-year performance, PTF leads with 16.41% vs 13.12% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTF has performed better with a 16.41% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

ULVM has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.01% for PTF.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.60% for PTF.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор