PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULVM с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULVM и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
5.70%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Value Momentum ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий ULVM и IUSV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULVM vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULVMIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.84

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.27

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.07

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

4.98

+3.46

ULVM vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULVMIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.84

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между ULVM и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и IUSV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и IUSV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


ULVMIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-56.88%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.13%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-17.95%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.51%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.33%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.61%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и IUSV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULVMIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.86%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

7.79%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.67%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.60%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.08%

+1.90%