Сравнение ULVM с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
ULVM и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и ILCV
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULVM vs. ILCV — Ранг доходности на риск
ULVM
ILCV
Сравнение ULVM c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.60 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.42 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.69 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и ILCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и ILCV
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и ILCV
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -58.63% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -11.82% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -18.58% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.51% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -9.39% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.50% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и ILCV
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.78% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 7.65% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 15.28% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.25% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.68% | +2.30% |