PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с FDMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.23%/yr vs 15.71%/yr for FDMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 14.45%.

ULVM

1 день
0.10%
1 месяц
2.65%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.46%
1 год
28.69%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

FDMO

1 день
-2.80%
1 месяц
2.15%
С начала года
14.45%
6 месяцев
12.49%
1 год
31.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		16.65%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.11%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.45%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%4.83%

Correlation

The correlation between ULVM and FDMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ULVM and FDMO has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ULVM и FDMO

Секторы
ULVM
FDMO

Финансовые услуги

22.6%
11.3%

Технологии

13.5%
38.3%

Промышленность

12.3%
9.1%

Коммунальные услуги

12.2%
2.1%

Здравоохранение

10.2%
8.7%

Недвижимость

8.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.0%

Сырьевые материалы

4.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.4%

Энергетика

3.3%
3.2%

Финансовые услуги

ULVM
22.6%
FDMO
11.3%

Технологии

ULVM
13.5%
FDMO
38.3%

Промышленность

ULVM
12.3%
FDMO
9.1%

Коммунальные услуги

ULVM
12.2%
FDMO
2.1%

Здравоохранение

ULVM
10.2%
FDMO
8.7%

Недвижимость

ULVM
8.5%
FDMO
2.0%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.4%
FDMO
9.8%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.6%
FDMO
4.0%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
FDMO
2.1%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.4%
FDMO
9.4%

Энергетика

ULVM
3.3%
FDMO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с FXAIXULVM с ONEV
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM

Доходность на риск

ULVM vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.75

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.37

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

2.56

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

9.99

+8.40

ULVM vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FDMO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и FDMO

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-33.94%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.22%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-21.88%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-25.44%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.80%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.40%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.12%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и FDMO

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.76%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

14.60%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

17.88%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

19.25%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

19.59%

-0.77%

Сравнение комиссий ULVM и FDMO

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и FDMO

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности FDMO в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.62%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and FDMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (7.76%) compared to ULVM (3.34%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs FDMO's -33.94%.

On 5-year performance, FDMO leads with 15.71% vs 12.23% for ULVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 15.71% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

ULVM has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.59% for FDMO.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.29% for FDMO.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор