PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULVM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с DVOL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 12.53%/yr vs 6.80%/yr for DVOL. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 9.15%.

ULVM

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.87%
С начала года
21.42%
1 год
30.76%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%

DVOL

1 день
0.19%
1 месяц
2.94%
6 месяцев
6.35%
С начала года
9.15%
1 год
10.57%
3 года*
14.78%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
$164.81K$164.24K$275.88K

ULVM

VictoryShares US Value Momentum ETF
$433.83K$319.19K$246.97K

Сравнение доходности по годам ULVM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		21.42%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-15.01%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		9.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%

Correlation

The correlation between ULVM and DVOL is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.75

The correlation between ULVM and DVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULVM и DVOL

Секторы
ULVM
DVOL

Финансовые услуги

27.0%
19.1%

Здравоохранение

11.2%
3.3%

Промышленность

11.0%
17.4%

Коммунальные услуги

10.4%
3.0%

Технологии

9.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Недвижимость

7.1%
12.4%

Энергетика

4.7%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.0%

Сырьевые материалы

3.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.0%

Финансовые услуги

ULVM
27.0%
DVOL
19.1%

Здравоохранение

ULVM
11.2%
DVOL
3.3%

Промышленность

ULVM
11.0%
DVOL
17.4%

Коммунальные услуги

ULVM
10.4%
DVOL
3.0%

Технологии

ULVM
9.1%
DVOL
4.7%

Потребительский циклический сектор

ULVM
8.0%
DVOL
9.5%

Недвижимость

ULVM
7.1%
DVOL
12.4%

Энергетика

ULVM
4.7%
DVOL
13.7%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
DVOL
8.0%

Сырьевые материалы

ULVM
3.7%
DVOL
6.1%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.1%
DVOL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SEIVULVM с SPYULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с FXAIX
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с DDIVDVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с MTUMDVOL с BDGSDVOL с DGRW

Доходность на риск

ULVM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULVM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULVMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
0.90

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.38

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.08

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

3.79

+16.31

ULVM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и DVOL

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-38.26%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.82%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-11.66%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-24.65%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.09%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-7.05%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.79%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и DVOL

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.90%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.11%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.37%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

11.77%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.36%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.59%

+1.13%

Сравнение комиссий ULVM и DVOL

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и DVOL

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DVOL в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.74%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.60%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and DVOL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (3.11%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, ULVM leads with 12.53% vs 6.80% for DVOL. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 12.53% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.74% for DVOL.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Victory and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.60% for DVOL.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор