PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. ULTY is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 47.99% for VGT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и VGT

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%22.02%

Correlation

The correlation between ULTY and VGT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.73

The correlation between ULTY and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и VGT

Секторы
ULTY
VGT

Технологии

54.6%
98.5%

Сырьевые материалы

11.7%
0.0%

Промышленность

9.3%
0.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.5%

Финансовые услуги

8.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.1%

Здравоохранение

1.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
54.6%
VGT
98.5%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
VGT
0.0%

Промышленность

ULTY
9.3%
VGT
0.4%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
VGT
0.5%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
VGT
0.1%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
VGT

-

Энергетика

ULTY

-

VGT
0.3%

Недвижимость

ULTY

-

VGT

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ULTY vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.19

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.74

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.94

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

9.11

-8.82

ULTY vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и VGT

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-54.63%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-16.40%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.18%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.95%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

5.28%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и VGT

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 8.04%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

10.00%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

18.00%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

22.00%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

25.40%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

24.72%

+2.60%

Сравнение комиссий ULTY и VGT

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и VGT

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and VGT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 47.99% vs 3.61% for ULTY. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 47.99% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 0.33% for VGT.

ULTY is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор