PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

ULTY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и TSMY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%8.74%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий ULTY и TSMY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ULTY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.59

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

3.10

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

5.34

-4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

18.33

-17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.59

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.16

-1.22

Корреляция

Корреляция между ULTY и TSMY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и TSMY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и TSMY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-31.15%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-15.50%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-9.44%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.82%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

4.52%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и TSMY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 9.06%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

12.27%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

23.03%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

31.08%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

33.38%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

33.38%

-5.76%