Сравнение ULTY с SPYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT).
ULTY и SPYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SPYT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и SPYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | -0.82% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -3.10% | 12.41% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ULTY на уровне -3.10% и SPYT на уровне -3.10%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и SPYT
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Доходность на риск
ULTY vs. SPYT — Ранг доходности на риск
ULTY
SPYT
Сравнение ULTY c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.27 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.14 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и SPYT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и SPYT
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности SPYT в 22.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 22.66% | 21.40% | 17.37% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и SPYT
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SPYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -18.25% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -11.56% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -4.77% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -2.11% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 2.40% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и SPYT
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.33% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 8.84% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 17.40% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 15.12% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 15.12% | +12.50% |