PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с SDTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 20.93% for SDTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 6.14%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и SDTY

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-4.17%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.14%9.67%

Correlation

The correlation between ULTY and SDTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between ULTY and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и SDTY

Секторы
ULTY
SDTY

Технологии

54.6%
35.6%

Сырьевые материалы

11.7%
1.8%

Промышленность

9.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.2%

Финансовые услуги

8.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Здравоохранение

1.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

ULTY
54.6%
SDTY
35.6%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
SDTY
1.8%

Промышленность

ULTY
9.3%
SDTY
8.3%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
SDTY
11.2%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
SDTY
11.8%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
SDTY
10.1%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
SDTY
8.5%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
SDTY
4.9%

Энергетика

ULTY

-

SDTY
3.5%

Недвижимость

ULTY

-

SDTY
1.9%

Коммунальные услуги

ULTY

-

SDTY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с VOOSDTY с SPYGSDTY с UPRO

Доходность на риск

ULTY vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYSDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.86

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.54

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

2.62

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

10.75

-10.46

ULTY vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SDTY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SDTY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYSDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-18.63%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.02%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-2.74%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.01%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

1.95%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SDTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYSDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.71%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

8.86%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

11.31%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

16.78%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

16.78%

+10.54%

Сравнение комиссий ULTY и SDTY

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SDTY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности SDTY в 26.09%

ПозицияTTM20252024
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		26.09%22.00%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and SDTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to SDTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, SDTY leads with 20.93% vs 3.61% for ULTY. On fees, SDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 20.93% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 26.09% for SDTY.

Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.01% for SDTY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор