PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

ULTY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и QQA

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%3.29%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий ULTY и QQA

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

ULTY vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.13

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.74

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.90

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

9.03

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.13

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.68

-0.74

Корреляция

Корреляция между ULTY и QQA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и QQA

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и QQA

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-19.73%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-11.55%

-12.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-4.93%

-15.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.62%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.43%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и QQA

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

5.85%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

10.72%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

19.02%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

18.84%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

18.84%

+8.78%