Сравнение ULTY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
ULTY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и PBP
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
ULTY vs. PBP — Ранг доходности на риск
ULTY
PBP
Сравнение ULTY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.79 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.25 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.15 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 6.53 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.33 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и PBP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и PBP
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и PBP
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -43.43% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -10.20% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -2.89% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -6.75% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 1.80% | +9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и PBP
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.10% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 5.98% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 14.26% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 11.95% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 13.68% | +13.94% |