Сравнение ULTY с NVYY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 3.34% for NVYY. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTY charges 1.40%/yr vs 1.15%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью 2.22%.
ULTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.20%
NVYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $411.29K | $472.16K | $983.08K | |
| $14.52M | $14.36M | $17.70M |
Сравнение доходности по годам ULTY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 6.38% | 3.04% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.22% | 31.98% |
Correlation
The correlation between ULTY and NVYY is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.50 |
The correlation between ULTY and NVYY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
ULTY
NVYY
Сравнение ULTY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.22 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.47 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и NVYY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -14.90% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -14.90% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.78% | -7.03% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -5.26% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 7.12% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и NVYY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.80% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 14.23% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 23.50% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.89% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.89% | +4.18% |
Сравнение комиссий ULTY и NVYY
ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии NVYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и NVYY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что меньше доходности NVYY в 132.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 132.51% | 75.30% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 112.43% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and NVYY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.76%) compared to NVYY (3.80%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs NVYY's -14.90%.
On 1-year performance, NVYY leads with 3.34% vs -7.91% for ULTY. On fees, NVYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 3.34% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.
NVYY has the higher dividend yield at 132.51%, compared with 112.43% for ULTY.
ULTY is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 1.15% for NVYY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор