Сравнение ULTY с NVYY
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.24% vs 31.22% for NVYY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у NVYY с доходностью 4.60%.
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | 1.56% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 31.62% |
Correlation
The correlation between ULTY and NVYY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. NVYY — Ранг доходности на риск
ULTY
NVYY
Сравнение ULTY c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.10 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.82 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.29 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.48 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и NVYY
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -14.90% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -14.90% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -4.86% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -5.00% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 6.50% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и NVYY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) имеют волатильность 4.51% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.65% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 16.78% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 24.28% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 24.10% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 24.10% | +2.82% |
Сравнение комиссий ULTY и NVYY
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и NVYY
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.67%, что меньше доходности NVYY в 147.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and NVYY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVYY has higher volatility (4.65%) compared to ULTY (4.51%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs NVYY's -14.90%.
On 1-year performance, NVYY leads with 31.22% vs 8.24% for ULTY. On fees, NVYY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.22% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 114.67% for ULTY.
ULTY is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.07% for NVYY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор