Сравнение NVYY с COIW
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 3.34% vs -59.54% for COIW. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -41.49%.
NVYY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.57%
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.08M | $1.56M | |
| $411.29K | $472.16K | $983.08K |
Сравнение доходности по годам NVYY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.22% | 31.98% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | 2.96% |
Correlation
The correlation between NVYY and COIW is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. COIW — Ранг доходности на риск
NVYY
COIW
Сравнение NVYY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.83 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.21 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и COIW
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -75.01% | +60.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -71.71% | +56.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -73.51% | +66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -41.95% | +36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 49.43% | -42.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и COIW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 3.80%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 24.02% | -20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 66.47% | -52.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 82.14% | -58.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 89.81% | -66.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 89.81% | -66.92% |
Сравнение комиссий NVYY и COIW
NVYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и COIW
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.51%, что меньше доходности COIW в 224.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 132.51% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and COIW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to NVYY (3.80%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, NVYY leads with 3.34% vs -59.54% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 3.34% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVYY.
COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 132.51% for NVYY.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for NVYY and 0.99% for COIW.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор