Сравнение NVYY с COIW
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 17.54% vs -69.57% for COIW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -44.80%.
NVYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 0.79% | 31.98% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | 2.96% |
Correlation
The correlation between NVYY and COIW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. COIW — Ранг доходности на риск
NVYY
COIW
Сравнение NVYY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | COIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.93 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.40 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и COIW
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки COIW в -75.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -75.01% | +60.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -75.01% | +60.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.32% | -75.01% | +66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -39.52% | +34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 49.83% | -43.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и COIW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.16%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 23.13% | -18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 63.51% | -47.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 82.07% | -57.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 90.41% | -66.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 90.41% | -66.69% |
Сравнение комиссий NVYY и COIW
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и COIW
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.32%, что меньше доходности COIW в 270.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 146.32% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and COIW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to NVYY (4.16%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs COIW's -75.01%.
On 1-year performance, NVYY leads with 17.54% vs -69.57% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 17.54% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 146.32% for NVYY.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.99% for COIW.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор