PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

ULTY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и KHPI

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%17.37%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULTY показывает доходность -3.10%, а KHPI немного выше – -3.02%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий ULTY и KHPI

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

ULTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.46

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.70

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.46

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.80

-0.86

Корреляция

Корреляция между ULTY и KHPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и KHPI

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и KHPI

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-10.58%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-6.55%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-4.71%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-1.28%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

1.49%

+9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и KHPI

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

3.26%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

5.28%

+11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

10.97%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

9.78%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

9.78%

+17.84%