PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

ULTY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и IWMI

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-2.65%-0.84%4.70%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

ULTY

1 день
0.46%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-19.01%
1 год
9.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий ULTY и IWMI

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ULTY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.32

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.92

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.16

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

9.86

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.74

-0.79

Корреляция

Корреляция между ULTY и IWMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и IWMI

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.54%, что больше доходности IWMI в 14.33%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		132.54%142.99%111.70%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и IWMI

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-23.88%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.40%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-4.22%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.44%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

2.72%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и IWMI

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

6.92%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

11.90%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

19.09%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

18.26%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

18.26%

+9.34%