Сравнение ULTY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
ULTY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ULTY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 1.10% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULTY и IVVW
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
ULTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ULTY
IVVW
Сравнение ULTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.41 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.27 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.59 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между ULTY и IVVW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и IVVW
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок ULTY и IVVW
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -16.79% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -11.21% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -2.90% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -1.87% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 1.88% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и IVVW
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.54% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 6.63% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 15.56% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.62% | 13.10% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 13.10% | +14.52% |