PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULTY с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULTY и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -2.64%.


ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLDI

1 день
0.42%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.08%
1 год
14.82%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и GLDI


2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
8.80%-0.84%-4.73%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
-2.64%34.25%17.86%

Correlation

The correlation between ULTY and GLDI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.17

The correlation between ULTY and GLDI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

ULTY vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULTYGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

1.05

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

3.77

-3.48

ULTY vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа GLDI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и GLDI

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и GLDI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULTYGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-32.26%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-14.14%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.63%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-13.99%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

3.94%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и GLDI

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULTYGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.70%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

14.24%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

15.75%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

11.61%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

11.50%

+15.82%

Сравнение комиссий ULTY и GLDI

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и GLDI

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности GLDI в 23.45%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN
23.45%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULTY and GLDI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to GLDI (6.70%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs GLDI's -32.26%.

On 1-year performance, GLDI leads with 14.82% vs 3.61% for ULTY. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 14.82% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 23.45% for GLDI.

ULTY is categorized as Derivative Income, while GLDI is Precious Metals. They also come from different issuers: YieldMax and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.65% for GLDI.

GLDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор