PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

ULTY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и FYEE

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%2.68%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий ULTY и FYEE

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

ULTY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.10

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.60

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.52

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.97

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.95

-1.01

Корреляция

Корреляция между ULTY и FYEE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и FYEE

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и FYEE

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-18.79%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-11.60%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-4.26%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-2.40%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.21%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и FYEE

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

4.93%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

8.49%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

15.88%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

14.31%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

14.31%

+13.31%