Сравнение ULTY с FYEE
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 21.57% for FYEE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | 3.48% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between ULTY and FYEE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between ULTY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
ULTY
FYEE
Сравнение ULTY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.93 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 14.11 | -14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и FYEE
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -18.79% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -7.39% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -0.47% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -2.19% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 1.53% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и FYEE
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.81% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 8.26% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 10.39% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 13.80% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 13.80% | +13.35% |
Сравнение комиссий ULTY и FYEE
ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и FYEE
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and FYEE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -8.47% for ULTY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор