Сравнение ULTY с FSCO
ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs -24.79% for FSCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTY и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTY и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 33.43% |
Correlation
The correlation between ULTY and FSCO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTY vs. FSCO — Ранг доходности на риск
ULTY
FSCO
Сравнение ULTY c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTY | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.70 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -1.41 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTY и FSCO
Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTY | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.85% | -35.53% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | -35.53% | +11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -29.47% | +18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.02% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 17.59% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTY и FSCO
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTY | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.86% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 22.49% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 27.31% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 28.22% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 28.22% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTY и FSCO
Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности FSCO в 16.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTY and FSCO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (8.04%) compared to FSCO (5.86%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs FSCO's -35.53%.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULTY и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор