PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с DIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. ULTY is actively managed, while DIV is passively managed. Over the past year, ULTY returned 3.61% vs 15.73% for DIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 14.48%.

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIV

1 день
0.68%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.48%
6 месяцев
13.33%
1 год
15.73%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.31%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и DIV

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		14.48%3.10%13.57%

Correlation

The correlation between ULTY and DIV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.26

The correlation between ULTY and DIV shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULTY и DIV

Секторы
ULTY
DIV

Технологии

54.6%

-

Сырьевые материалы

11.7%
4.6%

Промышленность

9.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.3%

Финансовые услуги

8.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.5%

Здравоохранение

1.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
13.4%

Энергетика

-

21.5%

Недвижимость

-

19.8%

Коммунальные услуги

-

12.0%

Технологии

ULTY
54.6%
DIV

-

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
DIV
4.6%

Промышленность

ULTY
9.3%
DIV
11.5%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
DIV
6.3%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
DIV
3.9%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
DIV
3.5%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
DIV
3.6%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
DIV
13.4%

Энергетика

ULTY

-

DIV
21.5%

Недвижимость

ULTY

-

DIV
19.8%

Коммунальные услуги

ULTY

-

DIV
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

ULTY vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.53

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.20

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.02

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

8.43

-8.14

ULTY vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DIV равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и DIV

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-52.74%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-5.23%

-18.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-0.73%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-7.01%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

1.88%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и DIV

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.07%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

7.08%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

10.32%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

13.69%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

17.98%

+9.34%

Сравнение комиссий ULTY и DIV

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и DIV

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%, что больше доходности DIV в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.61%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and DIV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs DIV's -52.74%.

On 1-year performance, DIV leads with 15.73% vs 3.61% for ULTY. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIV has performed better with a 15.73% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 6.61% for DIV.

ULTY is categorized as Derivative Income, while DIV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор