Сравнение ULTI с XYLG
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and XYLG (Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. ULTI is actively managed, while XYLG is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.35%/yr for XYLG.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и XYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 28.16%, что значительно выше, чем у XYLG с доходностью 7.73%.
ULTI
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и XYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 28.16% | -38.67% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 7.73% | 2.25% |
Correlation
The correlation between ULTI and XYLG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. XYLG — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XYLG
Сравнение ULTI c XYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | XYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и XYLG
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки XYLG в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и XYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -21.30% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -0.54% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -4.08% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и XYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | XYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.30% | 9.90% | +52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.30% | 14.06% | +48.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.30% | 13.87% | +48.43% |
Сравнение комиссий ULTI и XYLG
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и XYLG
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 53.93%, что больше доходности XYLG в 13.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 53.93% | 14.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 13.08% | 13.94% | 23.65% | 4.90% | 6.43% | 7.40% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and XYLG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 53.93%, compared with 13.08% for XYLG.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.35% for XYLG.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и XYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор