Сравнение ULTI с QYLD
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ULTI is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. ULTI is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам ULTI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.88% | 3.44% |
Correlation
The correlation between ULTI and QYLD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
ULTI
QYLD
Сравнение ULTI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и QYLD
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -24.75% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.06% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -3.84% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и QYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 8.58% | +53.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 14.70% | +47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 15.49% | +46.94% |
Сравнение комиссий ULTI и QYLD
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и QYLD
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности QYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.46% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and QYLD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 11.46% for QYLD.
ULTI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.60% for QYLD.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор