PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с STN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с STN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 12.42%/yr for STN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и STN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Stantec Inc. (STN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ULTA торгуется в USD, в то время как STN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULTA показывает доходность -22.69%, а STN.TO немного ниже – -23.42%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям STN.TO по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.42% соответственно.

ULTA

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-22.69%
6 месяцев
-22.25%
1 год
1.15%
3 года*
1.77%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.00%

STN.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-22.43%
1 год
-32.29%
3 года*
6.03%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и STN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.69%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
STN.TO
Stantec Inc.		-23.42%21.14%-1.53%69.46%-13.12%74.18%17.05%30.32%-20.16%12.81%

Correlation

The correlation between ULTA and STN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.56B

STN.TO:

CA$11.53B

EPS

ULTA:

$26.57

STN.TO:

CA$4.30

Коэффициент P/E

ULTA:

17.60

STN.TO:

23.53

Коэффициент PEG

ULTA:

1.75

STN.TO:

0.99

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

STN.TO:

1.46

Коэффициент P/B

ULTA:

7.97

STN.TO:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

STN.TO:

CA$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

STN.TO:

CA$3.40B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

STN.TO:

CA$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

Stantec Inc.

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG
Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с HUBBSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWM

Доходность на риск

ULTA vs. STN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c STN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTASTN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-1.16

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.55

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.80

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.88

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

-2.01

+2.09

ULTA vs. STN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа STN.TO равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и STN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTA и STN.TO

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки STN.TO в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и STN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTASTN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-67.23%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-36.77%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-36.77%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-36.77%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-36.77%

-28.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-35.97%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-17.41%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

16.10%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и STN.TO

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у Stantec Inc. (STN.TO) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTASTN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

11.57%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

24.04%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

28.04%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

24.72%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

24.80%

+13.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и STN.TO

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STN.TO
Stantec Inc.		0.91%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.58%1.84%1.42%1.33%1.22%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и STN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.16B
2.07B
(ULTA) Общая выручка
(STN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ULTA значения в USD, STN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ULTA и STN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Stantec Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
40.1%
39.6%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

STN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

STN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

STN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

ULTA and STN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и STN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор