Сравнение STN.TO с ^GSPC
STN.TO (Stantec Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, STN.TO returned 12.68%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STN.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STN.TO показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.68% против 13.88% соответственно.
STN.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -24.57%
- 1 год
- -36.25%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.68%
- Всё время*
- 13.21%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам STN.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | -24.57% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.09% | 14.27% | 24.95% | -13.44% | 5.18% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between STN.TO and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
STN.TO
^GSPC
Сравнение STN.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.26 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 8.33 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и ^GSPC
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -48.87% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -9.17% | -30.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.49% | -19.59% | -19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -23.14% | -16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.49% | -27.97% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.36% | -2.74% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -9.62% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.82% | 2.48% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и ^GSPC
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.47% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 10.42% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 12.97% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 17.91% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 19.12% | +4.68% |
Часто задаваемые вопросы
STN.TO and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STN.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор