PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с SFM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ULTA returned 7.08%/yr vs 14.22%/yr for SFM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 7.08% против 14.22% соответственно.

ULTA

1 день
0.84%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-20.22%
1 год
2.72%
3 года*
1.74%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.08%

SFM

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.22%
1 год
-45.93%
3 года*
36.20%
5 лет*
25.37%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.04%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		7.18%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between ULTA and SFM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.17

The correlation between ULTA and SFM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.74B

SFM:

$8.16B

EPS

ULTA:

$26.57

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

ULTA:

17.75

SFM:

16.43

Коэффициент PEG

ULTA:

1.77

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

ULTA:

1.66

SFM:

0.94

Коэффициент P/B

ULTA:

8.03

SFM:

5.69

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

ULTA vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTASFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-1.00

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-1.40

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.74

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-1.01

+1.20

ULTA vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTA и SFM

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTASFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-72.88%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-62.17%

+27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-63.48%

+18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-63.48%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-63.48%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.27%

-52.44%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-40.28%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

45.52%

-31.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и SFM

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.64%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTASFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

12.46%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

30.33%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.44%

46.16%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

39.24%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.34%

37.83%

+0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и SFM

Ни ULTA, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.16B
2.33B
(ULTA) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%37.0%38.0%39.0%40.0%41.0%20222023202420252026
40.1%
39.4%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

ULTA and SFM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (12.46%) compared to ULTA (9.64%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs SFM's -72.88%.

ULTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор