Сравнение ULTA с RY.TO
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 17.10%/yr for RY.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и RY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 7.00% против 17.10% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -22.69%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 7.00%
RY.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам ULTA и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -22.69% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 18.35% | 46.28% | 23.88% | 12.48% | -7.39% | 33.15% | 9.11% | 19.24% | -12.83% | 25.63% |
Correlation
The correlation between ULTA and RY.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between ULTA and RY.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.56B
RY.TO:
CA$389.54B
ULTA:
$26.57
RY.TO:
CA$15.77
ULTA:
17.60
RY.TO:
17.69
ULTA:
1.75
RY.TO:
2.60
ULTA:
1.65
RY.TO:
3.25
ULTA:
7.97
RY.TO:
3.01
ULTA:
$12.71B
RY.TO:
CA$120.33B
ULTA:
$5.00B
RY.TO:
CA$65.64B
ULTA:
$1.81B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
ULTA
RY.TO
Сравнение ULTA c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTA | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.73 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 6.16 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 22.75 | -22.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTA и RY.TO
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -63.01% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -9.82% | -24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -19.58% | -24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -28.47% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -39.33% | -25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.82% | 0.00% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -9.84% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.13% | 2.65% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и RY.TO
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 4.33% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 10.83% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 14.58% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 16.55% | +17.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 18.66% | +19.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и RY.TO
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и RY.TO
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and RY.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор