Сравнение RY.TO с CNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или CNR.TO.
Основные характеристики
| RY.TO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.82% | -8.45% |
| Дох-ть за 1 год | 52.21% | 0.97% |
| Дох-ть за 3 года | 13.25% | -1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 5.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 8.61% |
| Коэф-т Шарпа | 4.06 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 6.16 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 31.59 | 0.33 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 16.02% |
| Макс. просадка | -54.05% | -37.85% |
| Текущая просадка | -1.79% | -15.53% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$240.63B | CA$94.94B |
| EPS | CA$11.29 | CA$8.41 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 17.86 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 3.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$99.63B | CA$14.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$99.63B | CA$6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$2.11B | CA$6.80B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и CNR.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CNR.TO
С начала года, RY.TO показывает доходность 31.82%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции CNR.TO по среднегодовой доходности: 12.09% против 8.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CNR.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CNR.TO в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.29% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.21% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% | 1.25% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CNR.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CNR.TO
Royal Bank of Canada (RY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности